グランビルの法則で検証

以前、「グランビルの法則」を例にとって
記事を書いたことがありました。

グランビルの法則から考えてみる

と言っても記事の趣旨としては、
「グランビルの法則」云々ではなくて、
有効と思われる手法であっても、
実戦ではチャートの真ん中ではなくて
右端で判断しなくてはならない、ということ。

それと、「グランビルの法則」であれ何であれ、
それを使って利益を上げている人とそうでない人がいる、
ということは、手法そのものに優劣があるのではなくて、
どう取り組むかの問題では、と言いたかったのです。

ですが、見方によっては「グランビルの法則」が使えない、
というようにも読めてしまいそうなので、
グランビルの名誉のため(?)にも検証してみたいと思います。


グランビルの法則はオリジナルでは200日移動平均線らしいのですが、
短期トレードで200日線だけ、というわけにもいきませんので、
今回は長さの違う2つの移動平均線を使い、
両方が法則に当てはまるポイントで仕掛けることにしてみます。

狙いとしては、下落中の短期線から大きく下に乖離(買いサイン④)し、
かつ、上昇中の長期線を下抜いた(買いサイン③)ところです。

イメージとしてはこんな感じです。
(黄色い丸が仕掛けポイント)

グランビル001


○基本設定
 対象期間:2000年~2015年
 対象銘柄:東証1部全銘柄
 終値150円以上、3日売買代金平均1億円以上

○条件設定
 10日連続で50日移動平均が50日移動平均(5日前)より大きい
 (1日前)安値が50日移動平均線の上
 (当日)安値が50日移動平均線の下で高値が50日移動平均線の上
 50日移動平均乖離率(安値)が-10より大きい※
 ※これより下げたら長期線がサポートとして機能していないと見なす
 10日移動平均乖離率(終値)が-10より小さい
 翌日の寄付で成行エントリー
 エントリー翌日の寄付で成行手仕舞い

○資金設定
 300万円
 レバレッジ3倍
 手数料300円
 1銘柄上限50万円
 優先順位は10日移動平均乖離率昇順

検証結果です。

グランビル002

グランビル003

2010年あたりから微妙な感じですが、
一応右肩上がりにはなっています。
ベースとしてはまずまずでしょうか。


今回は下げたところで仕掛けていますが、
反発を確認してから仕掛けるというやり方もあると思います。

また、移動平均線を下抜かずに
直前で折り返すパターン(買いサイン②)も
“直前”を定義してやることで検証できますね。

手仕舞いについても今回は何の工夫もしていませんので、
改善の余地があるかもしれません。


「グランビルの法則」は、視覚的な要素が大きいため、
特に複雑なことをするつもりはなくても、
定義するための条件が多くなってしまいます。

そのあたりが少々面倒な部分ではありますが、
前向きに考えれば、工夫のしがいがあるということです。


今回も検証に使ったソフトはこちらです。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ