システムトレードとは何か？

私が現在メインで取り組んでいるのが、株のシステムトレードです。

では、システムトレードとはそもそも何なのか？

 

実際のところ明確な定義があるわけではないですし、

人によって言うことが微妙に違ったりもします。

 

ですが、おおむね次のように言われることが多いかと思います。

『あらかじめ決めたルールに基づき、機械的に売買をすること。』

 

私なりにもう少し詳しく解説してみたいと思います。

 

まず、あらかじめ決めたルールについては、

①明確なコンセプトがあり、

②十分な期間の過去データで検証し、

③プラスの期待値を持っている。

ということが必要と考えています。

 

①の明確なコンセプトについては、相場のどこに優位性を見出して、

どんな動きを捉えようとしているのかを 明確にしておこう、というものです。

 

②の十分な期間の過去データについてですが、

これはサンプル数が多いほど、統計的な信頼性が増すということ、

長い期間があれば、上昇、下降、横ばいといった

いろんな相場状況での結果が得られる、

という理由で必要になってきます。

 

③は、要は検証の結果、利益になっているということです。

 

こうして作られた売買ルールが出すシグナルに基づき、

機械的、継続的に売買していくのが、 システムトレードです。

 

もちろん、これ以外にも どれだけの資金をリスクにさらすのか、

といった資金管理の概念も当然必要です。

 

ただ、資金管理については、 システムトレードに限らず、

トレードには必須の概念だと思っています。

 

なお、システムトレードと聞くと、

コンピュータによる完全自動売買と考える人もいるようですが、

必ずしも自動売買である必要はありません。

 

ルールに基づいて機械的に、という部分がポイントだと思っています。

 

これにより、トレード中に生じる

精神的な負担を軽減しようという 狙いがあるわけです。

 

では、システムトレードと裁量トレードはどちらがよいか？

ある高名なトレーダーが言っていたことですが、

もの凄く大きく稼げるのは裁量トレード、

だたし感情の罠にハマって消えていく人が多いのも裁量トレード、

システムトレードの方が精神的には圧倒的にラク、とのこと。

 

どちらを選ぶかは人それぞれですね。

 

ちなみに、基本はシステムに従い、

状況によって裁量を入れる、 というトレーダーもいます。

 

それをシステムトレードと呼ぶか呼ばないか、とか、

そのやり方はシステムトレードとして正しいのか、とか、

議論になったりすることがあります。

 

正直、どっちでもいいことです。

最初にも言いましたが、

明確な定義があるわけでもないんですから。

 

個々人が自分なりに考えて、自分で定義すればよいだけです。

 

相場の世界では自分の頭で考えて、自分なりの答えを出す、

ということが実は最も大切なスキルだったりします。

 

あなたもあなたなりのシステムトレードを見つけてください。