個々のトレードの勝率について

システムトレードを始めた頃、
ネットや書籍で情報を集めながら、
どうにか自分で売買ルールを作って運用していました。

で、そのとき作った売買ルールの勝率が
だいたい６０％ぐらいだったんですね。

これが、高いか低いかはこの際どうでもよくて、
当時の私は、勝率６０％ということは５回中３回勝つ、
１週間に５営業日だから、３日勝って２日負ける感じかぁ・・・
なんてアホなことを思っていたんです。

実際に運用してみればすぐ分かりますが、
１週間すべて負けることなんて普通にありますし、
もっと連敗が続くことだってあります。

もちろん、反対に勝ちが続くこともあるわけですが、
５日のうち３日勝つ、なんて感覚でいると、
たちまち精神的に耐えられなくなってきます。

売買ルールの勝率というものは、
パフォーマンスを評価するうえでの
大事な要素の一つではあると思いますが、
考え方には気をつけなくてはいけない要素でもあります。

売買ルールの検証期間における総取引回数のうち、
利益となった取引の割合が勝率なわけですが、
信頼できる検証結果を得るためには
それなりに長い検証期間を取る必要があります。
（日足での検証なら10年とか）

長い期間の中には、その売買ルールの
得意な相場もあれば苦手な相場もあるため、
部分的に切り取って見ると勝率にはかなりばらつきが出ます。

勝率６０％は、10年間の検証なら
その10年間トータルでの結果ですので、
1週間なんて短い期間でみても
同じ結果にはまずならないですよね。

もちろん、この売買ルールの検証が妥当なものであれば、
取引回数を重ねていくうちに、実運用での勝率も６０％付近に
落ち着いてくるとは思います。

あと、勝率について気をつけなくてはいけないことは、
それ単体で評価をしてはいけない、ということかと思います。

よく言われることですが、勝率９９％のルールがあったとしても
１％の負けの金額が９９％の勝ちの金額を上回ったら、
トータルで負けですからね。

一般的に、売買ルールの勝率を高めようとすると損益率が悪くなり、
損益率を改善しようとすると勝率が低くなるという、
トレードオフの関係があります。

そして、両方を高めようとすると、トレードを厳選することになるため、
取引回数を犠牲にすることになります。

取引回数を減らすと、無駄なトレードを省けるというメリットがある反面、
統計的な信頼性が低くなるというデメリットもあります。

相場というものは、うまいことできているようで、
何かを得ようとすると何かを犠牲にする必要があるようです。

結局、最終的にはどうバランスを取るかということと、
あとは好みの問題ですね。

高い勝率でコツコツいくか、

低勝率でもたまのホームランを狙うのか。

よく、トレード商材のセールスレターなんかでは、
勝率と利益率の高さをうたっているものを見かけますが、
それだけでそのルールの評価はできない、というわけですね。