地味な検証作業

しばらく更新が空いてしまいました。

ここ最近はとある手法の検証に注力していました。

その手法とは・・・

中長期のトレンドフォロー

です。

トレンドフォローという手法の考え方は
シンプルで好きなのですが、
私がメインで取り組んでいる
現物株のシステムトレードでは
あまりうまく機能しないと感じています。
（実力不足かもしれませんが）

それなら別の市場で使ってみよう、ということで、
FXで検証してみることにしました。

ところが、そこにはひとつ問題があって、
自分が考えているルールを検証できるソフトが見当たらないのです。

エントリーやエグジットのルールについては、
検証可能なツールが存在するのですが、
自分がやりたい資金管理の条件を加えて
検証できるものが見つからないのです。

やっぱり無理かなぁ、と思ったものの、
気持ちが検証したいモードに入っていたため、
メタトレーダー４でチャートを追いかけながら、
エクセルに入力していく、という
恐ろしく地味な作業を始めてしまいました。

空き時間は基本的にその作業に没頭していて、
ようやく一段落したところです。

とりあえず、検証結果を簡単に。

ちなみに、売買ルールは中古で1,000円くらいで買った
FX本に載っていたものをほぼそのまま使っています。
資金管理はタートル流の簡易版みたいなイメージです。

取引対象：複数（１０種類）通貨ペア
時間軸：日足
検証期間:２００９～２０１５年
取引回数：１０９３回
利益率：２３５％
ＰＦ：２．０３
トレード毎勝率：４３．８％
ペイオフレシオ：２．６
最大ドローダウン：１３．０１％

年別の概要です。


損益曲線はこんな感じです。

今回、検証してみて、改めて気づいた点です。

・機能しやすい通貨ペアとそうでもないものがある。
　メジャーな通貨の方が、（実需の割合が大きいため？）
　トレンドが出やすい。
　（ただ、ドル円はときどき大きなノイズが出ます。）
　マイナーな通貨になっていくと、トレンドが出ないことはないが、
　ノイズが大きくなる。

・利益の吐き出しがけっこうある。
　それを何とかしようとすると今度は退出が早すぎてしまう。

・ちゃぶついているときは損切り連発
　それを何とかしようとすると今度は大きなトレンドを逃す。

・資金管理を徹底して根気強く続けていると、
　ときどき低ボラで大きなトレンドに出会える。
　でもなかなか出会えないので、（少なくとも日足ベースでは）
　一つの通貨ペアだけではしんどい。

と、こうして見てみると、
何か新しい発見があったわけでもなく、
トレンドフォローの特徴を再認識しただけ
と言えるかもしれませんが、
チャートを追いかけながら検証することで、
トレーディングを一から学んでいるような感じで、
面倒ではありましたがやってみてよかったです。

さて、せっかく検証してみたので、
運用しない手はない、ということで、
デモトレードしてみましょうかね。

このデモトレードをする理由は、
フォワードテストというよりは、
運用そのものが物理的に可能かどうかを見るためです。

サインの確認、発注作業、記録といったことを
生活リズムの中に調和させることができるかを確認します。

それができたら実運用に入ってみようか、
ということになるんですが、
円相場はもう大きなトレンドが出てしまってる感じですね・・・