売買ルールを作る

前回の記事で、日本の現物株市場は日中は陽線より陰線の割合の方が高く、
逆に夜間は上がる（前日終値より当日始値が高い）ことの方が多い、
という検証結果を紹介しました。

また、前々回の記事では「ダウ逆張り手法」の有効性を検証し、
近年は優位性が薄れてきているようだが、
まったくないわけではなさそうという結果をお見せしました。

となれば、せっかくなのでこれらの優位性を活かした
売買ルールが作れないか検証してみました。

具体的には、前日（当日朝）のＮＹダウ終値が前日より安ければ
買いで仕掛け、翌日の寄付で手仕舞いします。

逆に前日（当日朝）のＮＹダウ終値が前日より高ければ
売りで仕掛け、当日の大引で手仕舞いします。

ただ、これだけの条件では期待値が低すぎますし、
そもそも取引対象となる銘柄が多過ぎて
売買ルールとして成り立ちませんので、
何か別のコンセプトで作ったルールの補強として使います。

今回は逆張り系のルールをベースとして作っていきます。

今回も検証に使ったソフトはこちら

〇基本設定
検証期間　2000年1月～2015年11月
対象銘柄　東証1部、2部、JASDAQ、マザーズ全銘柄
　　　　（ただし、売りは貸借銘柄のみ）
終値が100円以上
売買代金10日平均が1億円以上

〇買いルール
・前日（当日朝）のＮＹダウ前日比率が０より小さい
・年続下落日数が４日以上７日以内
・１０日移動平均乖離率が－１０より小さい
・前日終値で寄付指値買い
・翌日寄付で成行売り
直近数日間で大きく下げている銘柄の反発を狙います。
ただあまりにも長く下げ続けている銘柄は
何か問題ありと考え除外しています。

〇売りルール
・前日（当日朝）のＮＹダウ前日比率が０より大きい
・寄引値幅率（始値と終値の増減率）が７より大きい
・１０日移動平均乖離率が７より大きい
　または、１０日移動平均乖離率が０より小さく－１０より大きい
・前日終値で寄付指値売り
・当日大引で成行買い
基本的には逆張りですが、狙う位置は二つあります。
大きく上に乖離している銘柄の反落を狙うのと、
逆に下げている銘柄の戻り高値を狙っています。
ただし、下げ過ぎると反発の力が強くなるので除外します。

〇資金設定
・総資金：300万円
・レバレッジ：2倍
・1銘柄投入額：30万円
・手数料：往復1000円
・仕掛けの優先順位：売買代金降順

結果です。（売り買い合計）

2007年まではかなりイケてる売買ルールなんですけどね・・・

が、ここでもう少し悪あがきをしてみます。
以前の記事で紹介したフィルターを使ってみます。
・曜日のアノマリー検証
・続・曜日のアノマリー検証

実は買いも売りも特定の曜日だけ極端に期待値が低いのです。
他の曜日は全て期待値プラスなのですが、
その曜日だけ期待値マイナスなので、
フィルターをかけてはずしてみます。

すると・・・

曜日フィルター、あなどれませんね。

もう少しいろいろ試してみたら、改善の余地はあるかもしれませんが、
システムトレードには常に過剰最適化という課題が付きまといます。

とはいえ、どこまでが最適化で、
どこからが過剰最適化なのか、
という明確な基準なんてないので、
どこまで作り込むかは好みかもしれませんね。

結局、うまくいくかどうかは
実際にやってみなければ分からないので、
自分が納得できるものであればそれでよいと思います。

今回、売買ルールのサンプルを紹介しましたが、
これが機能するかなんて正直わかりません。

ですが、我々トレーダーは、不確実で何の保証もない戦いに
覚悟を決め、リスクをとって挑んでいく必要があります。

売買ルールはそのための武器ですから、
自分が理解でき、納得できて、覚悟が決まるものを
自分で作って（選んで）行きましょう。