市場全体のトレンドをフィルターにする

以前の記事で、簡単なトレンドフィルターの使用例を書きました。
その際は、仕掛ける対象の個別銘柄自体のトレンドを
フィルターとして使いました。

上記の記事の中でも触れましたが、トレンドフィルターにも
いろいろな設定の仕方がありますので、
今回は、市場全体のトレンドをフィルターとした場合の
使用例を書いてみようと思います。

サンプルとして、曜日のアノマリーを検証したときに使った
単純な売買ルールで試してみます。

基本条件
・対象期間：2000年1月～2015年9月中旬
・対象銘柄：東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ上場全銘柄
・終値が100円より大きい（低位株を排除）
・売買代金の3日平均が1億円以上（流動性の低い銘柄を排除）
・手数料やスリッページは考慮しない（傾向を見るため）

①順張りルール
・25日移動平均乖離率が5より大きい
・前日高値＋1Tickで逆指値買い
②逆張りルール
・25日移動平均乖離率が0より小さい
・前日安値－1Tickで指値買い

それぞれ寄り引けの場合とオーバーナイトした場合の結果です。

これにトレンドフィルターをかけてやるわけですが、
今回は日経平均株価を使ってみます。

「日経平均の終値が25日移動平均線より上」
の場合だけエントリーする、
という条件で検証してみます。

傾向としては、
順張りはそこそこよくなりますが、
逆張りはかえって悪化してます。

考えられる理由としては、
市場全体が上昇トレンド中に急落する銘柄というのは、
それなりの理由があって下がっているため戻りづらく、
逆に市場全体が下げ基調のときは、
さほど売り込まれる理由もないのに連れ安となる銘柄も多いため、
売られ過ぎによる反発が起きやすいのかもしれません。

ならば、逆張りについては
「日経平均の終値が25日移動平均線より下」
で検証してみます。

やはりこちらの方がよい数値になりますね。

ただし、底無し銘柄も引くことになりますので、
特に何たらショックとかのときには、
一時的に大きなドローダウンにあう可能性大です。

せっかくなので、これをベースにもう少し作りこんでみます。

まず、移動平均乖離率ですが、
傾向を見るために緩くしてあるので、
これをもっと厳しく設定します。
（順張り40以上、逆張り－20以下にしてみます。）

それに直近の値動き（前日、前々日あたり）による
絞り込みの条件をそれぞれ一つ加えます。

順張りについては、スリッページも考えないと
使い物にはなりませんので、
0.3%のスリッページを加えます。

（実際には流動性や証券会社の約定力などによって変わりますが、
とりあえず某販売サイトの標準設定に合わせてみました。）

資金設定は以下のとおり。
・総資金300万円
・10銘柄分散
・手数料500円（往復）
・レバレッジ2倍
※仕掛けと手仕舞いが重なる日を考慮するため。
総資金を超えるポジションは持たない。

トレンドフィルターが真逆でエントリーが重ならないため、
資金を割り振る必要がなく有効に使えます。

結果は・・・

やはり逆張りが落ちるナイフ掴みルールなので、
リーマンショック後が大きなドローダウンになっています。

おまけにもう一工夫。
以前検証した曜日フィルターを使ってみます。
（どう使ったかは分かると思います。）

まだリーマンショック後は厳しいですが、
それ以外はまぁまぁですかね。
もう少し深掘りしても面白いかもしれません。

検証に使ったソフトはこちら（今回も一応紹介）