続・曜日のアノマリー検証
前回に引き続き、曜日のアノマリーについて検証します。
前回は寄り引けでのデイトレだった場合の検証でしたので、
今回はオーバーナイトした場合について調べてみます。
検証ソフトはこちらを使っています。(一応)
⇒システムトレードソフトの紹介
基本条件は前回と同じです
・対象期間:2000年1月~2015年9月中旬
・対象銘柄:東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ上場全銘柄
・終値が100円より大きい(低位株を排除)
・売買代金の3日平均が1億円以上(流動性の低い銘柄を排除)
・手数料やスリッページは考慮しない(傾向を見るため)
まずは、単純に全対象銘柄を寄付きで成行買い、
翌日の寄付成行で手仕舞います。
寄り引けのときはマイナスでしたが、オーバーナイトでは
わずかではありますが期待値プラスになっています。
そして、寄り引けのときと同じように金曜日がよろしくありません。
唯一、期待値マイナスです。
では、順張りと逆張りでの違いをチェックします。
前回と同様にシンプルな条件で検証します。
まずは順張りから。
基本条件は先ほどと同じ。
銘柄抽出条件として、
・25日移動平均乖離率が5より大きい
エントリーのトリガーは、
・前日高値+1Tickで逆指値買い
・エントリーした日の翌日寄付きで全て手仕舞い
とします。
結果は・・・
1泊させると期待値が0.07→0.27と大きくなります。
そしてやはり月曜日は期待値マイナスでイマイチな成績。
ただ、寄り引けのときと違って、
金曜日より木曜日の成績が良くなっています。
では、逆張りです。
基本条件はこちらも同じ。
銘柄抽出条件として、
・25日移動平均乖離率が0より小さい
エントリーのトリガーは、
・前日安値-1Tickで寄付指値買い
・エントリーした日の翌日寄付きで全て手仕舞いです。
結果は・・・
寄り引けのときと比べて多少よくなっていますが、(0.09→0.12)
順張りほどの改善は見られませんでした。
ですが、曜日ごとの違いはより顕著になっています。
金曜日に逆張りで買ってオーバーナイトすると
極端に悪くなっています。
一方で月曜日に逆張り買いした場合は、
けっこういい数値になっています。
こうしてみると、やはり週末から週明けにかけて
何らかのバイアスが働いているようです。
(大口のリバランスとか?)
おまけで、曜日フィルターを使った売買ルールを作りました。
と、いっても今までの検証の結果を組み合わせて、
少しパラメータをきつくしただけですけど。
かなり適当に作ったので、数値は載せませんでした。
まずは、デイトレ。
金曜に順張り、月曜に逆張りです。
けっこうでこぼこしてますが、一応右肩上がり。
続いてオーバーナイト。
木曜に順張り、月曜に逆張りです。
こっちは長いフラット期間がありますが、
まぁ一応右肩上がり。
このまま使うことはさすがにできないでしょうが、
売買ルールに曜日フィルターを使うということはありかもしれません。
曜日によって他のパラメータの強弱を変えたり、
資金量・配分を変えたりとか、
検証してみても面白いかもしれませんね。