続・曜日のアノマリー検証

前回に引き続き、曜日のアノマリーについて検証します。

前回は寄り引けでのデイトレだった場合の検証でしたので、
今回はオーバーナイトした場合について調べてみます。

検証ソフトはこちらを使っています。（一応）
⇒システムトレードソフトの紹介

基本条件は前回と同じです
・対象期間：2000年1月～2015年9月中旬
・対象銘柄：東証1部、2部、ジャスダック、マザーズ上場全銘柄
・終値が100円より大きい（低位株を排除）
・売買代金の3日平均が1億円以上（流動性の低い銘柄を排除）
・手数料やスリッページは考慮しない（傾向を見るため）

まずは、単純に全対象銘柄を寄付きで成行買い、
翌日の寄付成行で手仕舞います。

寄り引けのときはマイナスでしたが、オーバーナイトでは
わずかではありますが期待値プラスになっています。

そして、寄り引けのときと同じように金曜日がよろしくありません。
唯一、期待値マイナスです。

では、順張りと逆張りでの違いをチェックします。

前回と同様にシンプルな条件で検証します。

まずは順張りから。

基本条件は先ほどと同じ。

銘柄抽出条件として、
・25日移動平均乖離率が5より大きい

エントリーのトリガーは、
・前日高値＋1Tickで逆指値買い

・エントリーした日の翌日寄付きで全て手仕舞い

とします。

結果は・・・

1泊させると期待値が0.07→0.27と大きくなります。

そしてやはり月曜日は期待値マイナスでイマイチな成績。

ただ、寄り引けのときと違って、
金曜日より木曜日の成績が良くなっています。

では、逆張りです。

基本条件はこちらも同じ。

銘柄抽出条件として、
・25日移動平均乖離率が0より小さい

エントリーのトリガーは、
・前日安値－1Tickで寄付指値買い

・エントリーした日の翌日寄付きで全て手仕舞いです。

結果は・・・

寄り引けのときと比べて多少よくなっていますが、（0.09→0.12）
順張りほどの改善は見られませんでした。

ですが、曜日ごとの違いはより顕著になっています。

金曜日に逆張りで買ってオーバーナイトすると
極端に悪くなっています。

一方で月曜日に逆張り買いした場合は、
けっこういい数値になっています。

こうしてみると、やはり週末から週明けにかけて
何らかのバイアスが働いているようです。
（大口のリバランスとか？）

おまけで、曜日フィルターを使った売買ルールを作りました。
と、いっても今までの検証の結果を組み合わせて、
少しパラメータをきつくしただけですけど。

かなり適当に作ったので、数値は載せませんでした。

まずは、デイトレ。
金曜に順張り、月曜に逆張りです。

けっこうでこぼこしてますが、一応右肩上がり。

続いてオーバーナイト。
木曜に順張り、月曜に逆張りです。

こっちは長いフラット期間がありますが、
まぁ一応右肩上がり。

このまま使うことはさすがにできないでしょうが、
売買ルールに曜日フィルターを使うということはありかもしれません。

曜日によって他のパラメータの強弱を変えたり、
資金量・配分を変えたりとか、
検証してみても面白いかもしれませんね。