売買ルールについて（その２）

売買ルールについて（その１）では、

なぜ売買ルールが必要なのか、というそもそも論について

考察してみました。

 

今回は、どのように売買ルールを作るのか？

ということについて考えていきたいと思います。

売買ルールを作る、と聞くと、

様々なテクニカル指標を組み合わせて

売買のサインを出すんだと思うかもしれません。

 

まぁ、結果としてそういう場合もあるんですけどね。

 

ただ、闇雲に指標を使ったり組み合わせればいい

というものでもありません。

 

やはり、まずは売買ルールのコンセプトからです。

全体像のようなものをイメージしてみましょう。

 

以前の記事で、売買ルールは

基本的に3つのステップで構成される、

とお伝えしました。

 

１．環境認識（セットアップ）
市場がどんな状態のときに、

２．仕掛け（エントリー）
どこで仕掛けて、

３．手仕舞い（エグジット）
どうなったら手仕舞うか。

 

この３つを考えていきます。

 

とは言っても、思い浮かばない、ってこともあるでしょう。

とういか、最初からそんなことできる人の方がレアだと思います。

 

まずは、どこかで見たり聞いたりしたことのあるような

売買ルールについて考えてみるのも一つの手ですね。

 

例えば、一時期225先物で有名になった手法に、

「NYダウ逆張り」というものがあります。

 

この手法は、日本の市場が夜間のＮＹ市場の結果に影響を受け、

ギャップが発生しやすい、という特徴を利用したものです。

 

◆NYダウ逆張り

ＮＹ市場が大きく上昇すると、それに引っ張られて

日本市場は前日の終値を大きく上回って寄り付くことが多いが、

その後、修正の動きが起こり、その日は陰線になりやすい。

ＮＹ市場が下げた場合はその逆。

 

そのため、ＮＹダウが上昇したときは、

225先物を寄付きで売り、

反対にＮＹダウが下落したときは、

225先物を寄付きで買う。

いずれも大引けで手仕舞い。

 

基本の形はとてもシンプルですね。

寄付きで価格が行き過ぎるというところに

優位性を見出しているわけです。

 

さて、今回のケースを３つのステップにあてはめてみると、

 

１．環境認識（セットアップ）

ＮＹダウが下落　→　買いで仕掛ける準備

 

２．仕掛け（エントリー）

寄付きで買い

 

３．手仕舞い（エグジット）

大引けで手仕舞い

こんな感じですね。

また、応用編としては、

２２５の前日の値動きを加味したり、

ＮＹダウの値幅を考慮したり、

利食いや損切りを設定したりと、

いろいろ考えられますね。

 

もっとも、やり過ぎは禁物ですが。

 

さて、今回は、どのように売買ルールを作るのか？

というテーマで書いてみましたが、

実際にトレードするためには、

これだけでは足りませんよね。

 

売買するべき量について、まだ何も触れていないからです。

なので、次回は資金管理について考察してみます。

ちなみに、今回紹介したＮＹダウ逆張りの手法ですが、

今も通用するかどうかは・・・・・