売買ルールについて(その2)
なぜ売買ルールが必要なのか、というそもそも論について
考察してみました。
今回は、どのように売買ルールを作るのか?
ということについて考えていきたいと思います。
売買ルールを作る、と聞くと、
様々なテクニカル指標を組み合わせて
売買のサインを出すんだと思うかもしれません。
まぁ、結果としてそういう場合もあるんですけどね。
ただ、闇雲に指標を使ったり組み合わせればいい
というものでもありません。
やはり、まずは売買ルールのコンセプトからです。
全体像のようなものをイメージしてみましょう。
以前の記事で、売買ルールは
基本的に3つのステップで構成される、
とお伝えしました。
1.環境認識(セットアップ)
市場がどんな状態のときに、
2.仕掛け(エントリー)
どこで仕掛けて、
3.手仕舞い(エグジット)
どうなったら手仕舞うか。
この3つを考えていきます。
とは言っても、思い浮かばない、ってこともあるでしょう。
とういか、最初からそんなことできる人の方がレアだと思います。
まずは、どこかで見たり聞いたりしたことのあるような
売買ルールについて考えてみるのも一つの手ですね。
例えば、一時期225先物で有名になった手法に、
「NYダウ逆張り」というものがあります。
この手法は、日本の市場が夜間のNY市場の結果に影響を受け、
ギャップが発生しやすい、という特徴を利用したものです。
◆NYダウ逆張り
NY市場が大きく上昇すると、それに引っ張られて
日本市場は前日の終値を大きく上回って寄り付くことが多いが、
その後、修正の動きが起こり、その日は陰線になりやすい。
NY市場が下げた場合はその逆。
そのため、NYダウが上昇したときは、
225先物を寄付きで売り、
反対にNYダウが下落したときは、
225先物を寄付きで買う。
いずれも大引けで手仕舞い。
基本の形はとてもシンプルですね。
寄付きで価格が行き過ぎるというところに
優位性を見出しているわけです。
さて、今回のケースを3つのステップにあてはめてみると、
1.環境認識(セットアップ)
NYダウが下落 → 買いで仕掛ける準備
2.仕掛け(エントリー)
寄付きで買い
3.手仕舞い(エグジット)
大引けで手仕舞い
こんな感じですね。
また、応用編としては、
225の前日の値動きを加味したり、
NYダウの値幅を考慮したり、
利食いや損切りを設定したりと、
いろいろ考えられますね。
もっとも、やり過ぎは禁物ですが。
さて、今回は、どのように売買ルールを作るのか?
というテーマで書いてみましたが、
実際にトレードするためには、
これだけでは足りませんよね。
売買するべき量について、まだ何も触れていないからです。
なので、次回は資金管理について考察してみます。
ちなみに、今回紹介したNYダウ逆張りの手法ですが、
今も通用するかどうかは・・・・・